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久々のExcel活用

  • 2013/11/17(日) 08:24:44

以前はEA作成全般をExcelで行っていましたが、最近はmql4によるプログラムで登場する機会の薄れていたVBAですが、久々に活用の機会が出てきました。


何を作ったのかというと、複数EAのバックテストを複利で計算するシステムです。

EA単体では複利でも作れますが、複数EAでは単利でしか検証結果を正確にまとめられませんでした

そこでレポートマネージャーで作成した単利のまとめデータを、複利計算できるようにExcelとVBAを活用したわけです。


関数だけで作った場合は、不要な計算セルや課程が莫大になり動作もファイルサイズも重たいので、VBAによる書き込みにて対応です。

これにより擬似的な複利データが、かなり再現性の高いものになりました。


擬似データよりもドローダウンやPFは悪化しましたが、単利データとの比較で見たら想定内で利益はというと・・・・


50,000,000倍


えっ

計算間違い?


取り敢えずEA単体データで同じ計算をしてみたのですが、MT4で直接出したレポートと同じです。

ということで計算は正解。


5年で50,000,000倍・・・

ドローダウンは複利の個別検証よりも倍以上に上回っていましたが、それでも30%程度。


もちろん同じようになるとは思えませんが、そんなに大きく下回る様にも思えません。

仮に1%程度の結果しか出せなかったとしても、500,000倍(笑)


これはさすがに想定外でした(笑)


ロット数も凄まじくリアルではオーバーフローは間違いないので、実際の結果はかなり少なくなるでしょうけど、それでも凄い事になりそうですね。

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この記事に対するコメント

50000000倍wwwww

この半分でも十分じゃん(笑)

>さやねぇ

EAのレバレッジは3~10倍でこの結果!

400倍なんて使わなくてもいいんですよ(笑)

VBAで自動売買プログラミングなんてすごいですね
あこがれの世界です

  • 投稿者: 窮鼠
  • 2013/11/18(月) 20:44:30

>窮鼠さん

VBAは売買そのものには現在使っていません。

ロック機能とレポートの集計だけです。

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